Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.
Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.
In der 4. Auflage neu aufgenommen:
Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen
Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen
Prospect-Theorie
Theorie effizienter Märkte
Portfolioheuristiken
Zinsprognose
Preisbildung bei Rohstofffutures
Risikomanagement von Optionspositionen
Rohstoffinvestments
